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学术研讨会:洪永淼教授与“ 理解现代计量经济学”

来源:湖南大学经济与管理研究中心 日期:2018-12-24 作者:

2018年122315:30,由经济管理研究中心主办的第59期学术研讨会在湖南大学北校区行政楼401如期举行。此次研讨会的主题为 理解现代计量经济学”,主讲人为洪永淼教授,主持人为李海峥教授。

洪永淼教授现为美国康奈尔大学经济学系和统计学系终身教授,世界计量经济学会会士Fellow of the Econometric Society),厦门大学“长江学者”讲座教授,厦门大学王亚南经济研究所(WISE)院长,厦门大学经济学院院长,国家自然科学基金海外杰出青年科学基金获得者。根据国际权威计量经济学期刊Econometric Theory所做的“世界计量经济学家排名:1989-2005”,洪永淼教授在1989-2005期间名列第15位(洪永淼于1993年博士毕业),在1995-2005和2000-2005期间均名列第7位,是华人理论计量经济学家中在2000-2005期间的最高排名。他于1985年获厦门大学理学学士学位,1986~1988年先后就读于中国人民大学“经济学培训中心”和厦门大学经济学系,获经济学硕士学位,1988~1993年就读于美国加州大学(圣地亚哥)经济学系,师从2003年诺贝尔经济学奖获得者克莱夫.格兰杰(Clive Granger)爵士和赫柏特.怀特(Halbert White)教授,获经济学哲学博士学位。


会上,洪永淼教授从相关假设出发,就现代计量经济学的发展及核心问题做了总体的梳理与把控。首先,洪教授肯定了计量经济学的发展与作用,并从经典计量经济学视角出发,详细介绍了经典线性回归模型的假设。但由于经济金融数据自身的特点,经典线性回归模型的部分假设难以满足,进而引申到现代计量经济学理论。洪教授指出,对于T-检验、F-检验和平稳时间序列数据,只要存在条件同方差假定,即使随机扰动项不服从正态分布,经典OLS理论在大样本情况下也依旧适用;小样本则可以通过Bootstrap等方法进行渐进拟合。其次,洪教授以条件异方差、自相关、非线性时间系列模型、内生性及模型设定等问题为导向,详细介绍了现代计量经济学理论。洪教授表示,现代计量经济学最伟大的贡献之一就是将条件同方差和自相关假定放松,可以综合运用GLS理论、构建正确方差估计量的稳健性T-检验和Wald检验、估计长期方差-协方差矩阵等方法得以解决;通过对非线性时间序列模型的均值建模,引出QMLE估计和GMM的估计方法,特别指出,当辅助假设错误时,QMLE估计可能出现的系列情况;对于内生性问题,则可以通过2SLS等方法加以修正。最后,洪教授就计量经济学学习时的注意事项给在座的同学们提出建议:坚持问题向导;经济学建模与经济理论的结合;正确的经济学模型设定是经济解释的有效性前提;注重识别变量间的因果关系;全面、系统、深入了解计量经济学理论与方法体系;密切跟踪概率论、统计学等相关学科的前沿研究与发展。会上,洪永淼教授耐心详细地解答老师和同学们提出的疑惑,同学们一边做笔记一边学习,气氛非常活跃。但由于时间限制,仍有很多理论未来及探讨,对此,洪教授和在会的师生都表示了对下次交流的期待。